A estratégia de rompimento consiste em executar a negociação de acordo com parâmetros e regras pré-estabelecidas utilizando o fechamento do candle como referência. O candle que também pode ser chamado de vela, é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período. Basicamente, são quatros preços que compõem uma vela: o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo.

 

Além disso, é extramente importante ser considerado o período para esta estratégia, uma vez que é adotado o rompimento da vela de acordo com o período. O período ou time frame seria o tempo gráfico utilizado, ou seja, qual o tempo utlizado para construção da vela que pode ser: M5 (vela de 5 minutos), M15 (vela de 15 minutos), M30 (vela de 30 minutos) e H1 (vela de 60 minutos).

 

Portanto, a negociação vai ser executada quando o preço da próxima vela gerada romper a máxima ou mínima do fechamento da vela anterior.

 

Quando será iniciada a compra?

 

A compra será iniciada quando ocorrer o rompimento da máxima vela anterior fechada conforme horário estabelecido, ou seja, se for estipulado o ponto de início baseado no fechamento da vela do time frame (M15) e escolhido o horário de 06h00, dessa forma a compra vai ser executada assim que houver o rompimento da máxima da vela; para este caso, horário inicial 06h00; horário de fechamento da vela 06h15. A compra não vai ser iniciada enquanto não for rompida a máxima da vela fechada as 06h15.

 

Quando será iniciada a venda?

 

A venda será iniciada quando ocorrer o rompimento da mínima da vela anterior fechada conforme horário estabelecido; ou seja, se for estipulado o ponto de início baseado no fechamento da vela do time frame (M15) e escolhido o horário de 06h00, a venda será executada assim que houver o rompimento da mínima da vela; para este caso, horário inicial 06h00; horário de fechamento da vela 06h15. A venda não será iniciada enquanto não for rompida a mínima da vela fechada as 06h15.

 

Fechamento da negociação aberta no lucro

 

O fechamento com lucro ocorrerá quando o preço atingir o take profit estabelecido na configuração do robô em pontos [PIP].

 

Fechamento da negociação aberta no prejuízo

 

O fechamento com prejuízo ou Stop Loss, ocorrerá quando o preço atingir o valor informado em pontos [PIP] estabelecido na configuração do robô inicialmente.

 

Iniciando os testes

 

Para o teste inicial, foi escolhido a divisa EUR-USD com os valores adicionados a configuração do robô, conforme a Figura abaixo:

 

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Além dos valores incluídos diretamente no robô, foram adicionadas algumas informações exigidas pelo metatrader, conforme exposto: 

 

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Para o teste inicial, foi escolhido a divisa EUR-USD, sem otimização, os valores históricos de 02 jan. 2012 a 23 jan. 2015, período M15 com take profit em 200, stop loss em 500, abertura de mercado as 03h00, tamanho do lote de 0.10 e depósito inicial de 5.000,00 USD. Podemos ressaltar prejuízo de 926,37 USD e drawdown de 22,15%.

 

Resultados:

 

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Simulando e otimizando

Entendendo um pouco mais sobre a volatilidade do ativo escolhido - EUR-USD – é possível ter margens melhores para o uso do take profit e stop loss, por exemplo. Dessa forma, deve-se buscar valores de stop e take profit por meio de estudos estatísticos como por exemplo a construção de um histograma. (Veja mais sobre volatilidade de ativo aqui)

 

Baseado nos resultados obtidos através da contrução do histograma, os valores para o Stop loss e take profit foram definidos em 600 pontos para o Stop loss e 1100 pontos para o take profit.

 

Ainda, Devido ao fato do robô ser desenvolvido para operar conforme o rompimento do fechamento da vela anterior estipulada, deve-se testar os horários para saber qual é o mais lucrativo. Dessa forma, foram realizados 96 testes e simulações para identificar o mehor horáro de acordo com o time frame utilizado,

 

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Horário com mais lucro: 

 

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Tempo gráfico com mais lucro: 

 

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Houve apenas três horários com retorno positivo no total, 06h00 (5.630,19 USD), 08h00 (412,99 USD) e 10h00 (3.350,35 USD) (Figura 14). Com isso, 06h00 foi o melhor e mais lucrativo horário para operações. Sobre o time frame, M15 (1.858,69 USD) foi escolhido mesmo com H1 (2.149,84 USD) apresentando maior lucro, devido aos números de negociações e pelo sistema aprensentar melhor performance durante as simulações.

 

Ao identificarmos o horário e o time frame com mais lucro; iniciamos outra simulação buscando melhores resultados para otimização.

 

Otimizando e simulando com valores histórico de 02 jan. 2012 a 23 jan. 2015, período M15 definindo 600 pontos para o Stop loss, 1100 pontos para o take profit, abertura do mercado 06h00, tamanho do lote de 0.10 e depósito inicial de 5.000,00 USD. Mudamos Stop loss, Take profit e horário comparado ao primeiro teste.

 

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Como resultados, obtivemos:

 

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Conforme demnstrados nas Figuras acima, obteve-se lucro de 2.149,84 USD e dranwdown de 12% no período simulado, comprovando que é mais seguro e lucrativo realizar a simulação, devido a otimização.

 

Sistemas automatizados apresentam vantagens e desvantagens com relação ao tipo de uso, tipo de ativo a ser selecionado, tempo para retorno, métodos, aplicações, etc. Além disso, a otimização é um fator determinante para obtenção de resultados melhores; assim como simulações.

 

 

 

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