Estratégia Hedge P2 é baseada na equalização do capital usando recursos de hedging e martingale. Podemos ressaltar benefícios envolvendo controle do loss e ordens durante um ciclo no hedge. E também, pode ser usada como segunda, terceira chance prolongando o ciclo para obter lucro  ao invés do stop loss inicial.

Usando essa estratégia com precaução e prestando atenção em pontos críticos onde tem maior possibilidade de ter mais volatilidade é crucial para sobrevivência financeira e para manter-se no game.Exemplos, rompimentos de triângulos, bandeiras, resistências e suportes, OCO, etc.

Vantagens:

  • Maior controle operacional sobre stop
  • Boa estratégia para consolidação e períodos de pouco volume
  • Melhor gerenciamento de risco e balanceamento financeiro com hedge

Desvantagens:

  • Autoconfiança excessiva
  • Números de contratos utilizados e margem necessária
  • Balanceamento errado durante o ciclo pode causar falhas na estratégia

 

Operacional

Basicamente, p2 consiste em abrir posições em hedge, ou seja, ordens simultâneas de compra e venda no mesmo ativo, e quando fechadas, usar martingale para fechar ordens abertas que foram contra o movimento inicial.

No exemplo a seguir, colocamos ordem de venda no preço 3700 e ordem hedge de compra para balancear com mesmo lot em 3705.  No caso, estamos usando 5 pontos de espaço entre a ordem de venda e a ordem hedge “pending” de compra, ou seja (Range).

Algumas considerações devem ser feitas, se o preço cair para 3695 , nós podemos fechar a ordem de venda no lucro de 5 points como se fosse um trade normal. Entretanto, se o preço subir para 3705,  a ordem hedge de compra vai ser executada. Assim, vamos ter duas ordens executadas e abertas, ordem de venda com 1 contrato em 3700 e ordem de compra com 1 contrato em 3705. Dessa forma, nosso saldo estará negativo em 5 pontos.

Da mesma forma, se o preço subir para 3710, vamos poder fechar a ordem de compra 3705 com gain de 5 pontos e executar outra ordem de venda (martingale) com o mesmo numero de contratos colocados inicialmente.

ciclo1p2

Se o preço cair para 3705,  o saldo da operação vai ser =0, pois, temos a ordem martingale de venda executada em 3710 com 5 pontos de gain e a ordem de venda executada em 3700 com 5 pontos negativos. Se fecharmos as duas ordens de venda, fechamos a operação com 5 pontos de lucro pela compra em 3705 fechada em 3710.

No entanto, se o preço subir para 3715, precisamos esperar uma ordem ter lucro suficiente para podermos eliminar outra ordem; ou seja, só vamos poder fechar alguma ordem quando a de compra cobrir a ultima ordem de venda em 3710 ou a ordem de venda cobrir o prejuízo da primeira ordem de venda 3700; caso as ordens de venda sejam fechadas, será necessário o balanceamento envolvendo números de contratos, pois, vamos ter 2 na compra aberta e nenhuma ordem na venda, dessa forma, compramos (martingale) 2, e deixamos a ordem hedge “pending” de vender 4 contratos.

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Porém, o preço subiu para 3722 e fechamos nossa ordem de compra eliminando a última de venda colocada em 3710. Importante lembrar que a ordem foi fechada em 3722 para termos lucro de 2 pontos sobre a ordem eliminada. Com isso, abrirmos outra ordem martingale de venda dobrando a ordem inicial (x2), nesse caso, executamos ordem de venda em 3722 com 2 contratos e penduramos ordem de compra com 4 contratos.

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Para os demais ciclos, se o preço continuar subindo enquanto for eliminando ordens e executando martingale, a lógica permanece. Para o primeiro ciclo, martingale vai ser com o mesmo lot da ordem inicial e a ordem hedge sempre x2 a última ordem martingale.

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Pelo exemplo, preço subiu para 3727. Conseguimos eliminar ordem de compra e venda feita em 3722 e abrimos uma ordem de venda martingale, porém, dessa vez x3. Assim, penduramos ordem de balanceamento x2 a ultima ordem martingale, no caso 6.

O problema é: Haverá diferenças entre as ordens de compra e venda. Em nosso último exemplo ficamos com a diferença de 2 contratos, pois temos, 6 contratos na compra e 3+1 contratos executados na venda. Por isso, regra de outro será:

  • Precisamos balancear as ordens para que fique com o mesmo número de contratos; temos 6 contratos na compra e 4 na venda, com isso, precisamos deixar outra ordem de venda usando o preço da última ordem de venda como referência.Assim, teremos 6 na compra e 6 na venda.
  • Como fechar ? Fechamos quando as ordens de venda cubram a diferença e tenham lucro sobre elas mesmas ou quando a ordem de compra cobrir prejuízo da primeira ordem aberta (3700). Com isso, teríamos que balancear novamente, porém com martingale de venda com 3 contratos e pendurando ordem de compra com 12 contratos.

A estratégia parece ser fácil e bem lucrativa; de fato é, porém, precisa ter certeza dos riscos, limites envolvidos, bem como, noção da volatilidade do ativo escolhido para trading.

 

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