Dependendo da estratégia que for utilizar para negociação em renda variável seja com Robôs, set up fixos, day trading;  é extremamente importante ter uma noção sobre a volatilidade do ativo envolvido.Para isso, podemos utilizar o histograma para saber mais sobre a variação com base em  valores históricos.

 

Histograma é a representação gráfica dos resultados da distribuição de frequências construída por colunas cujas alturas são representadas pelas frequências de cada classe. O histograma foi criado conforme os passos listados:

 

Como construir um histograma: 

                    1. Selecionar os dados a serem utilizados;
                    2. Determinar o critério de agrupamento;
                    3. Definir o número de blocos;
                    4. Determinar a amplitude (tamanho) de cada bloco;
                    5. Definir as frequências de cada bloco;
                    6. Construir o gráfico.

 

Foi utilizado o Excel para permitir maior agilidade ao processo. Foram utilizados dados históricos do par EUR-USD resgatados no Yahoo Finance  durante a simulação; o período utilizado foi de 02 jan. 2012 a 23 jan. 2015.

 

Para cálculo do retorno, foi utilizada a fórmula 1.

 

f1

 

 

Representada no Excel por meio da divisão da cotação do dia pela cotação do dia anterior -1.

 

excel1

 

Excel usado para este post, foi colocado abaixo para download.

Como resultado, obtivemos a variação do par EUR-USD no período selecionado.

 

 

eu

 

 

Baseado no histograma acima, entendemos que o EUR-USD teve variação de 0,02% a 0,38% em 485 dos 750 dias totais. Dessa forma, podemos usar de forma quantitativa esta variação para futuros testes, estudos, etc.

 

Ainda, podemos exportar o histórico pelo MetaTrader para analisar valores passados para ter uma idéia sobre a volatilidade mensal ou até mesmo anual.

 

eu-mon

 

eu-year

 

 

Baseado nas informações descritas, consideramos ser extremamente recomendável conhecer e entender o ativo em detalhes para melhor dimensionamento de suas estratégias.